Testing for a break in trend when the order of integration is unknown
积分阶数未知时的趋势突变检验AI 解读 ↓
← 返回论文列表与筛选
阅读说明
本页整理公开书目信息，不生成学术质量评分。AI 解读根据题名及所注明的摘要或原文片段生成，未完成全文核验，可能有误；具体假设、证明与结论请核对原文。摘要保留来源文本，未经模型改写。
DOI 首次登记不等于接收或发表日期。部分更正、评论等条目没有独立摘要；缺少可靠材料时保留待补状态。
引用量采用 OpenAlex 单条关联记录，不合计多个记录；关联记录可能包含正式发表版本，不等于此版本单独引用。缺失不视为零，引用指标不代表论文质量。
关注作者按书目中的完整姓名匹配，同名和姓名变体需人工辨别。相关论文先按共享细分方向和具体方法排列，再参考通用方法与发表日期。
分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要研究分数积分时间序列中的未知时点趋势突变检验。
反馈分类问题正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
积分阶数未知时的趋势突变检验
- 研究问题
- 当序列积分阶数未知且可能为分数值时，如何检验未知时点的线性趋势突变，并维持渐近尺寸控制？
- 方法与思路
- 作者提出基于sup-Wald统计量的新检验，分析分数积分阶数下的渐近尺寸、局部趋势突变功效及有限样本性质。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，新检验在包含零和一的分数积分阶数范围内具有渐近尺寸稳健性，针对既有检验的尺寸失控问题。
- 阅读关注点
- 应核对允许的积分阶数范围、趋势突变位置限制、统计量标准化和临界值构造，以及局部功效分析。
- 阅读边界
- 仅据所给出版社摘要，无法确认阶数范围和其他正则条件；渐近尺寸稳健性不等于任意有限样本下尺寸准确。
原文摘要
Harvey, Leybourne and Taylor [Harvey, D.I., Leybourne, S.J., Taylor, A.M.R. 2009. Simple, robust and powerful tests of the breaking trend hypothesis. Econometric Theory 25, 995–1029] develop a test for the presence of a broken linear trend at an unknown point in the sample whose size is asymptotically robust as to whether the (unknown) order of integration of the data is either zero or one. This test is not size controlled, however, when this order assumes fractional values; its asymptotic size can be either zero or one in such cases. In this paper we suggest a new test, based on a sup-Wald statistic, which is asymptotically size-robust across fractional values of the order of integration (including zero or one). We examine the asymptotic power of the test under a local trend break alternative. The finite sample properties of the test are also investigated.