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分类依据与纠错

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代码、数据与补充材料

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关注这篇论文的作者
Michael Vogt
Oliver Linton

非参数回归曲线的多尺度聚类

研究问题
面对多条可能具有共同回归函数的时间序列,如何从数据识别分组及组数,同时避免传统带宽或平滑参数的选择?
方法与思路
作者构造不依赖经典带宽和平滑参数的多尺度分组估计量,并在允许时间方向及序列之间依赖的条件下分析统计性质。
材料陈述的贡献
摘要明确提出同时估计未知组结构与组数的方法,并给出允许双向依赖的理论分析,以及模拟和真实数据示例。
阅读关注点
应核对组间函数差异需要多大、依赖条件如何限制数据,以及多尺度规则是否仍需阈值、显著性水平或其他调节。
阅读边界
仅据所给出版社摘要,无法判断分组恢复条件与具体误差界;不依赖经典带宽不等于完全无需选择任何参数。

原文摘要

In a wide range of modern applications, one observes a large number of time series rather than only a single one. It is often natural to suppose that there is some group structure in the observed time series. When each time series is modeled by a nonparametric regression equation, one may in particular assume that the observed time series can be partitioned into a small number of groups whose members share the same nonparametric regression function. We develop a bandwidth-free clustering method to estimate the unknown group structure from the data. More precisely speaking, we construct multiscale estimators of the unknown groups and their unknown number which are free of classical bandwidth or smoothing parameters. In the theoretical part of the paper, we analyze the statistical properties of our estimators. Our theoretical results are derived under general conditions which allow the data to be dependent both in time series direction and across different time series. The technical analysis of the paper is complemented by simulated and real-data examples.

笔记与分组
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