Bayesian analysis of seasonal unit roots and seasonal mean shifts
季节单位根与季节均值变动的贝叶斯分析AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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季节单位根与季节均值变动的贝叶斯分析
- 研究问题
- 季度经济序列的季节波动变化，如何区分季节随机趋势与确定性季节均值变动，并在均值变动存在时分析季节单位根？
- 方法与思路
- 作者提出贝叶斯分析方法，将季节单位根与确定性季节均值变动纳入讨论，并用模拟数据和实际数据展示方法。
- 材料陈述的贡献
- 摘要所述贡献是提供考虑季节均值变动的季节单位根分析方法，使两种解释季节波动变化的机制能够在同一问题中讨论。
- 阅读关注点
- 阅读全文时应核对两类模型如何设定、先验与模型比较如何实施，以及均值变动的处理怎样影响季节单位根判断。
- 阅读边界
- 仅依据所给作者／机构库版本摘要解读，不能推断刊本变化；摘要未说明先验、具体判别规则及模拟和实证的数值结果。
原文摘要
In this paper we propose a Bayesian analysis of seasonal unit roots in quarterly observed time series. Seasonal unit root processes are useful to describe economic series with changing seasonal fluctuations. A natural alternative model for similar purposes contains deterministic seasonal mean shifts instead of seasonal stochastic trends. This leads to analysing seasonal unit roots in the presence of mean shifts using Bayesian techniques. Our method is illustrated using several simulated and empirical data.