Estimating economic relationships subject to firm‐ and time‐varying equality and inequality constraints
企业与时间变化的等式及不等式约束下的经济关系估计AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要以投入需求系统为应用，并明确施加经济理论要求的对称性与凹性约束，直接关联结构需求估计。
反馈分类问题
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代码、数据与补充材料
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企业与时间变化的等式及不等式约束下的经济关系估计
- 研究问题
- 如何在经济关系估计中准确施加随企业和时间变化的理论约束，尤其是逐观测变化的对称性与凹性限制？
- 方法与思路
- 作者结合奇异值分解与MCMC，在超越对数投入需求方程系统中施加理论约束，并报告参数函数的后验分布特征。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，该方法能够严格处理随观测变化的等式和不等式约束，并通过投入需求系统展示理论限制的实施方式。
- 阅读关注点
- 应核对约束如何进入参数化与抽样步骤、可行域是否充分探索，以及后验结论对先验和计算收敛的敏感性。
- 阅读边界
- 仅据所给Crossref摘要，无法判断约束的完整形式、计算成本及经验结果；题名中的企业与时间变化不足以确认面板设计。
原文摘要
Abstract Applied econometricians often fail to impose economic regularity constraints in the exact form economic theory prescribes. We show how the Singular Value Decomposition (SVD) Theorem and Markov Chain Monte Carlo (MCMC) methods can be used to rigorously impose time‐ and firm‐varying equality and inequality constraints. To illustrate the technique we estimate a system of translog input demand functions subject to all the constraints implied by economic theory, including observation‐varying symmetry and concavity constraints. Results are presented in the form of characteristics of the estimated posterior distributions of functions of the parameters. Copyright © 2001 John Wiley & Sons, Ltd.