EFFECT OF A SHIFT IN THE TREND FUNCTION ON DICKEY–FULLER UNIT ROOT TESTS
趋势函数突变对 Dickey–Fuller 单位根检验的影响AI 解读 ↓
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趋势函数突变对 Dickey–Fuller 单位根检验的影响
- 研究问题
- 当变量由存在趋势突变的过程生成时，Dickey–Fuller 单位根检验的渐近行为与实际样本表现是否一致？
- 方法与思路
- 作者分析趋势突变假设下检验统计量的渐近行为，并通过 Monte Carlo 实验考察实际样本规模下的表现。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，渐近行为允许拒绝单位根，但实际样本规模的模拟仍支持检验倾向于不拒绝单位根的既有判断。
- 阅读关注点
- 应核对趋势突变的形式、检验包含的确定性项，以及突变位置和幅度如何影响渐近结论与有限样本差距。
- 阅读边界
- 仅据 Crossref 摘要；具体数据生成过程、样本规模和拒绝率未说明，不能将渐近发现视为实际检验功效保证。
原文摘要
This article analyzes the asymptotic behavior of the Dickey–Fuller unit root tests when the variable is generated under the breaking trend hypothesis. Our results show that the asymptotic behavior of these statistics allows for the rejection of the unit root hypothesis. This asymptotic finding contrasts with the results that can be found in the literature devoted to the analysis of the integration order of a variable in the presence of a structural break. However, some Monte Carlo exercises show that the argument of Perron (1989, Econometrica 57, 1361–1401) that the tests are biased in favor of nonrejection of the unit root hypothesis remains valid for sample sizes of practical interest.