DETECTION OF FUNCTIONAL FORM MISSPECIFICATION IN COINTEGRATING RELATIONS
协整关系中的函数形式误设检验AI 解读 ↓
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协整关系中的函数形式误设检验
- 研究问题
- 长期协整关系的函数形式设错时，基于完全修正残差与 CUSUM 的检验能否发现偏离，其表现与 Dickey–Fuller 检验如何？
- 方法与思路
- 作者考察完全修正残差规格检验与既有 CUSUM 协整检验，分析函数形式误设和无协整下的一致性，并开展模拟比较。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，前两种检验在函数形式误设及无协整下均一致，模拟表现较好；Dickey–Fuller 检验在函数形式误设下表现较差。
- 阅读关注点
- 应核对两类检验的原假设、残差构造与极限理论，并检查拒绝是否能区分函数形式误设和无协整这两种来源。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要，无法确定检验是否能辨别不同误设原因；摘要未给出模拟设计、尺寸控制及具体功效结果。
原文摘要
A simple specification test based on fully modified residuals and the cumulative sum (CUSUM) test for cointegration of Xiao and Phillips (2002, Journal of Econometrics , 108, 43–61) are considered as means of testing for functional form in long-run cointegrating relations. It is shown that both tests are consistent under functional form misspecification and lack of cointegration. A simulation experiment is carried out to assess the properties of the tests in finite samples. The Dickey–Fuller test is also considered. The simulation results reveal that the first two tests perform reasonably well. However, the Dickey–Fuller test performs poorly under functional form misspecification.