Alternative Variance-Ratio Tests Using Ranks and Signs
基于秩与符号的替代方差比检验AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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基于秩与符号的替代方差比检验
- 研究问题
- 如何利用时间序列的秩与符号构造方差比检验，检验序列是否为鞅差，并考察其有限样本精确性、功效及汇率数据中的表现？
- 方法与思路
- 作者提出基于序列秩与符号的方差比检验，以鞅差序列为原假设；通过蒙特卡洛模拟比较功效，并应用于五条汇率序列。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，新检验可以是精确检验，模拟中功效也可能更高；五条汇率序列均检出对鞅假设的违背，传统检验结论较含糊。
- 阅读关注点
- 应核对精确检验成立的条件、秩与符号统计量的构造、模拟中的备择过程，以及汇率应用检验的对象和显著性判据。
- 阅读边界
- 摘要未说明精确性所需假设、模拟功效数值及汇率样本细节；检验拒绝也不直接说明偏离鞅假设的具体形式或机制。
原文摘要
This article proposes using variance-ratio tests based on the ranks and signs of a time series to test the null that the series is a martingale difference sequence. Unlike conventional variance-ratio tests, these tests can be exact. In Monte Carlo simulations, I find that they can also be more powerful than conventional variance-ratio tests. I apply the proposed tests to five exchange-rate series and find that they are capable of detecting violations of the martingale hypothesis for all five series, whereas conventional variance-ratio tests yield ambiguous results.