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Maoran Xu
Guanyu Hu

成分数据中的坍缩模式学习:贝叶斯异质相对偏移方法

研究问题
摘要称,经典相对偏移回归难以应对高维预测变量与跨潜在子群体变化的回归效应,研究问题是如何在成分数据中同时恢复潜在聚类结构并在各聚类内实现降维。
方法与思路
作者提出贝叶斯异质相对偏移回归模型:对可识别对比施加基于投影的收缩先验以在混合成分内产生精确系数并列,并用有限混合之混合先验推断聚类数;计算上在 NUTS 中嵌入确定性代理坍缩算子构造可扩展混合 MCMC。
材料陈述的贡献
摘要称其理论上建立了潜在划分与聚类特异效应结构的后验一致性;模拟显示恢复准确、预测表现强;跨国宏观经济数据与空间转录组学应用展示可解释性与实用性。
阅读关注点
应核对可识别对比与投影收缩先验的具体设定、系数并列如何被识别、有限混合之混合先验的聚类数推断性质、后验一致性所需假设,以及代理坍缩算子嵌入 NUTS 的算法细节与模拟、应用设置。
阅读边界
仅依据 arXiv 预印本摘要,未读全文;摘要未说明识别假设、定理条件、数据规模与具体数值结果,不能据此声称已同行评审或期刊接收,也不能判断方法相对既有方法的优越性。

原文摘要

Relative-shift regression provides a principled framework for modeling compositional covariates by quantifying how the response changes when mass is reallocated from one component to another. Yet many emerging compositional data problems extend beyond this classical setting, involving high-dimensional predictors and regression effects that vary across latent subpopulations. This complexity poses a dual challenge unmet by existing methods: recovering latent cluster structure while simultaneously achieving dimension reduction within each cluster. We propose a Bayesian heterogeneous relative-shift regression model that jointly learns latent clusters and parsimonious effect structures. Methodologically, we combine a projection-based shrinkage prior on identifiable contrasts, which induces exact coefficient ties within mixture components, with a mixture of finite mixtures prior that infers the number of clusters. Computationally, we develop a scalable hybrid MCMC algorithm that embeds a deterministic surrogate collapse operator within NUTS. Theoretically, we establish posterior consistency for both the latent partition and cluster-specific effect structures. Simulations confirm accurate recovery and strong predictive performance, and applications to cross-country macroeconomic data and spatial transcriptomics demonstrate the method's interpretability and practical utility.

笔记与分组
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