Prediction Tests for Structural Stability of Multiple Time Series
多元时间序列结构稳定性的预测检验AI 解读 ↓
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多元时间序列结构稳定性的预测检验
- 研究问题
- 如何利用预测值与实际观测的偏差检验多元时间序列的结构稳定性，单变量与多变量检验的功效是否存在固定优劣？
- 方法与思路
- 作者在多元时间序列框架内考察预测值与实际值差异的检验，并应用于两轮石油涨价期间及之后的西德经济数据。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，两类检验的功效可能相互超过，因此建议实践中同时使用单变量与多变量检验，并考察西德经济系统的稳定性。
- 阅读关注点
- 核对预测检验的统计量与适用条件、两类检验功效比较的设置，以及石油涨价期间和之后的稳定性检验结果。
- 阅读边界
- 摘要未说明检验的分布假设、功效比较条件及西德系统的具体稳定性结论，不能仅据摘要判断实证应用的结果。
原文摘要
Comparing forecasts with actually observed values is one possible way to check the structural stability of time series. In this study, prediction tests based on this principle are investigated in the context of multiple time series analysis. It is found that the power of tests based on univariate series may exceed that of tests based on multivariate series and vice versa. Therefore, it is proposed to use both kinds of tests in practice. The tests are used to investigate the stability of a system of West German economic data during and after the 1973–1974 and 1979–1980 oil price increases.