Testing a Subset of the Overidentifying Restrictions
过度识别约束子集的检验AI 解读 ↓
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过度识别约束子集的检验
- 研究问题
- 如何在联立方程系统的单个方程中构造系数显著性检验，并研究所用k类估计量与备择假设对检验尺寸和一致性的影响？
- 方法与思路
- 作者构造一族检验，以所依赖的k类估计量及备择假设区分成员，并在扰动较小时分析检验尺寸、给出一致性条件。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，当k的概率极限为一，或k取有限信息极大似然对应的λ值时，检验一致；并推导了小扰动条件下的检验尺寸。
- 阅读关注点
- 核对系数检验与题名中约束子集的对应关系、小扰动条件下尺寸的定义，以及关于k的条件如何保证检验一致性。
- 阅读边界
- 摘要未给出统计量、显著性校准方法及完整假设，也未解释约束子集与系数检验的联系，不能据此评价有限样本检验表现。
原文摘要
A family of tests of significance is developed for coefficients in a single equation of a simultaneous system., Different members of this family are distinguished by the k-class estimator on which they are based, and on the alternative hypothesis against which they test. The size of the test is found when the disturbances are small, and the test is shown to be consistent if plim k = 1 or k = λ, the limited information maximum likelihood value.