A Note on Optimal and Asymptotically Optimal Designs for Certain Time Series Models
若干时间序列模型的最优与渐近最优设计札记AI 解读 ↓
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若干时间序列模型的最优与渐近最优设计札记
- 研究问题
- 回归误差具有相关性时，如何设计观测以估计回归系数，响应过程导数可观测与不可观测时分别如何处理？
- 方法与思路
- 作者在可获得响应导数信息时扩展最佳线性无偏估计的最优设计唯一性结果，并研究无法采样导数时的渐近设计。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称将最优设计唯一性扩展到更广的过程类别，并在不能观测导数时给出渐近方案及其多参数推广。
- 阅读关注点
- 应核对误差过程与协方差条件、导数信息的观测含义、设计最优性的准则，以及多参数渐近方案的适用范围。
- 阅读边界
- 索引摘要版本未注明，未列出过程类别或采样极限条件；不能据此判断具体时间序列中的设计唯一性与效率。
原文摘要
The problem of regression design in the presence of correlated errors is considered. Under the assumption that derivative information is available on the response process, uniqueness results for optimal designs given in Eubank, Smith and Smith (1981) for the BLUE of the regression coefficient are extended to a wider class of processes. In the event that derivatives cannot be sampled, an asymptotic solution is developed and extended to the multiparameter setting.