A note on nonparametric quantile inference for competing risks and more complex multistate models
竞争风险及复杂多状态模型的非参数分位数推断札记AI 解读 ↓
← 返回论文列表与筛选
阅读说明
本页整理公开书目信息，不生成学术质量评分。AI 解读根据题名及所注明的摘要或原文片段生成，未完成全文核验，可能有误；具体假设、证明与结论请核对原文。摘要保留来源文本，未经模型改写。
DOI 首次登记不等于接收或发表日期。部分更正、评论等条目没有独立摘要；缺少可靠材料时保留待补状态。
引用量采用 OpenAlex 单条关联记录，不合计多个记录；关联记录可能包含正式发表版本，不等于此版本单独引用。缺失不视为零，引用指标不代表论文质量。
关注作者按书目中的完整姓名匹配，同名和姓名变体需人工辨别。相关论文先按共享细分方向和具体方法排列，再参考通用方法与发表日期。
分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要直接讨论累积发生函数的逆与非参数分位数推断，符合分位数与分布方向。
反馈分类问题
正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
关注这篇论文的作者
竞争风险及复杂多状态模型的非参数分位数推断札记
- 研究问题
- 竞争风险中累积发生函数逆估计量的极限结果为何呈现特定形式，如何简化证明并扩展到更复杂的多状态模型？
- 方法与思路
- 作者利用一般 Hadamard 微分结果解释既有分位数极限过程，讨论简化证明、多状态扩展及自助法的适用性。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称既有极限过程的形式可由一般微分理论推出，并讨论更复杂模型的扩展，进一步得到自助法有效的结论。
- 阅读关注点
- 应核对累积发生函数逆的定义、微分结果适用的分位点条件、多状态扩展范围，以及自助法有效性的具体形式。
- 阅读边界
- 依据版本未注明的 OpenAlex 索引摘要；摘要未提供完整微分条件和扩展定理，应区分所引用的既有结果与本文新增内容，不能推断刊本变化。
原文摘要
Nonparametric quantile inference for competing risks has recently been studied by Peng & Fine (2007). Their key result establishes uniform consistency and weak convergence of the inverse of the Aalen–Johansen estimator of the cumulative incidence function, using the representation of the cumulative incidence estimator as a sum of independent and identically distributed random variables. The limit process is of a form similar to that of the standard survival result, but with the cause-specific hazard of interest replacing the all-causes hazard. We show that this fact is not a coincidence, but can be derived from a general Hadamard differentiation result. We discuss a simplified proof and extensions of the approach to more complex multistate models. As a further consequence, we find that the bootstrap works.