Forecasting in cointegrated systems
协整系统中的预测AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要直接研究单位根、协整系统的多步预测误差，并应用于货币需求预测。
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协整系统中的预测
- 研究问题
- 研究在线性一阶单整系统中施加单位根与协整限制，如何影响水平、差分及协整组合的多步预测准确性。
- 方法与思路
- 作者推导不同表示下预测误差方差的渐近公式，以双变量蒙特卡洛考察有限样本，并分析限制与截距的相互作用。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称提供多步预测误差方差公式并讨论替代准确性指标，另以英国 M1 需求预测展示部分问题。
- 阅读关注点
- 应核对预测目标和损失指标的差异、截距设定与限制的关系，以及渐近公式与有限样本结果是否一致。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要，不能判断哪种限制或表示预测更好；公式条件、模拟参数及应用结果均未说明。
原文摘要
Abstract We consider the implications for forecast accuracy of imposing unit roots and cointegrating restrictions in linear systems of I (1) variables in levels, differences, and cointegrated combinations. Asymptotic formulae are obtained for multi‐step forecast error variances for each representation. Alternative measures of forecast accuracy are discussed. Finite sample behaviour in a bivariate model is studied by Monte Carlo using control variables. We also analyse the interaction between unit roots and cointegrating restrictions and intercepts in the DGP. Some of the issues are illustrated with an empirical example of forecasting the demand for M1 in the UK.