A small monetary system for the euro area based on German data
基于德国数据的欧元区小型货币系统AI 解读 ↓
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基于德国数据的欧元区小型货币系统
- 研究问题
- 欧元区各国经历宏观趋同，直接汇总历史国家序列可能存在问题；拼接德国与欧元区数据能否得到稳定的货币需求关系？
- 方法与思路
- 作者将截至 1998 年的德国季度数据与 1999—2002 年欧元区数据拼接，估计小型向量误差修正模型，并以虚拟变量处理序列断点。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称全样本存在稳定的长期货币需求关系；在虚拟变量捕捉断点时，加入欧元区时期后脉冲响应变化不大。
- 阅读关注点
- 应核对数据拼接的经济依据、协整设定与稳定性检验，以及断点虚拟变量和冲击识别方式对脉冲响应结论的影响。
- 阅读边界
- 仅依据所给 Crossref 摘要。摘要未说明模型变量、冲击识别、稳定性检验细节和不确定性，结论限于所述历史样本。
原文摘要
Abstract Previous euro area money demand studies have used aggregated national time series data from the countries participating in the European Monetary Union (EMU). However, aggregation may be problematic because macroeconomic convergence processes have taken place in the countries of interest. Therefore, in this study, quarterly German data until 1998 are combined with data from the euro area from 1999 until 2002 and these series are used for fitting a small vector error correction model for the monetary sector of the EMU. A stable long‐run money demand relation is found for the full sample period. Moreover, impulse responses do not change much when the sample period is extended by the EMU period provided the break in the extended data series is captured by a simple dummy variable. Copyright © 2006 John Wiley & Sons, Ltd.