A SMOOTHING METHOD THAT LOOKS LIKE THE HODRICK–PRESCOTT FILTER
一种外观类似 Hodrick–Prescott 滤波的平滑方法AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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一种外观类似 Hodrick–Prescott 滤波的平滑方法
- 研究问题
- 一种由 HP 滤波轻微修改得到的平滑方法究竟具有何种性质，它与指数平滑、低频投影之间的理论关系如何用于参数选择？
- 方法与思路
- 作者将相关平滑方法置于图谱滤波框架，以离散余弦变换作为图傅里叶变换，分析方法间的联系并提出平滑参数设定方式。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称该替代方法的性质更接近指数平滑，也与低频投影有关；文章揭示这些联系，提供参数设定方法并作实证演示。
- 阅读关注点
- 应核对相对 HP 滤波的具体修改、图与边界的定义、谱响应关系，以及平滑参数规则如何改变所保留的频率成分。
- 阅读边界
- 仅依据所给 Crossref 摘要；滤波公式、参数规则及实证数值未说明，不能判断趋势提取或实时使用的优劣，也不能推断刊本变化。
原文摘要
In recent decades, in the research community of macroeconometric time series analysis, we have observed growing interest in the smoothing method known as the Hodrick–Prescott (HP) filter. This article examines the properties of an alternative smoothing method that looks like the HP filter, but is much less well known. We show that this is actually more like the exponential smoothing filter than the HP filter although it is obtainable through a slight modification of the HP filter. In addition, we also show that it is also like the low-frequency projection of Müller and Watson (2018, Econometrica 86, 775–804). We point out that these results derive from the fact that all three similar smoothing methods can be regarded as a type of graph spectral filter whose graph Fourier transform is discrete cosine transform. We then theoretically reveal the relationship between the similar smoothing methods and provide a way of specifying the smoothing parameter that is necessary for its application. An empirical examination illustrates the results.