Cyclical properties of a real business cycle model
真实经济周期模型的周期特征AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要直接使用谱分析、线性滤波及美国宏观时间序列检验经济周期特征。
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真实经济周期模型的周期特征
- 研究问题
- 论文检验真实经济周期模型能否匹配美国战后宏观数据的周期长度、变量共同运动以及产出相对其他变量的领先关系。
- 方法与思路
- 作者使用线性滤波的谱方法，将模型的谱、相干性、相位差和相关性与美国战后数据比较，并采用渐近和小样本分布检验。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，相较于模型，实际数据呈现更短的经济周期、更弱的宏观变量共同运动，以及较弱的产出领先作用。
- 阅读关注点
- 应核对滤波器与频率范围的选择、模型参数如何给定，以及各项谱特征检验的小样本分布和数据处理方式。
- 阅读边界
- 仅据所给 RePEc 所载出版社摘要，无法判断差异的数值规模、显著性细节或替代设定下的稳健性，也不能推断刊本变化。
原文摘要
This paper tests the well-known real business cycle model of Kydland and Prescott (1988), using spectral methods for linear filters. Model spectra, coherencies, phase shifts, and correlations are tested against U.S. post-war data using both asymptotic and small-sample distributions. Compared with the model, the data have shorter business cycles, smaller co-movements of different macro variables, and less of a leading role for output. Copyright 1994 by John Wiley & Sons, Ltd.