Tests of Linear and Logarithmic Transformations for Integrated Processes
单整过程的线性与对数变换检验AI 解读 ↓
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单整过程的线性与对数变换检验
- 研究问题
- 对于创新项具有自回归结构的单整序列，如何在原尺度与对数尺度之间进行非嵌套检验，漂移又如何改变检验分布？
- 方法与思路
- 作者构造线性变换与对数变换相互对立的非嵌套检验，分别研究无漂移和正漂移情形，并提供模拟与经验示例。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，无漂移时两类检验统计量的零分布均非标准，正漂移时则渐近正态；模拟用于展示有限样本区分能力。
- 阅读关注点
- 应核对对数变换的定义域、创新项自回归条件、漂移设定，以及非标准零分布的临界值获取与有限样本校准方式。
- 阅读边界
- 仅据 OpenAlex 索引摘要，稿件版本未注明，不能推断刊本变化；摘要未说明负漂移情形、具体统计量和模拟结果数值。
原文摘要
This article proposes nonnested tests of linear and logarithmic transformations of integrated processes against each other, where the innovations of both series follow autoregressive processes. It is shown that the null distributions of the test statistics for both the linear and logarithmic transformations are nonstandard when the processes have no drift, whereas they are asymptotically normal when the processes have positive drift. Monte Carlo experiments and illustrative empirical examples are provided to show the practical usefulness of the tests in differentiating between linear and logarithmic transformations of a process in finite samples.