Testing for Endogeneity: A Moment-Based Bayesian Approach
内生性检验：基于矩条件的贝叶斯方法AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要明确以潜在内生价格对需求和客流量的因果效应作为应用问题。
反馈分类问题
正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
内生性检验：基于矩条件的贝叶斯方法
- 研究问题
- 研究如何在贝叶斯线性回归中检验解释变量与误差项是否相关，并区分外生性成立的基准模型与容许内生性的扩展模型。
- 方法与思路
- 作者采用指数倾斜经验似然构造贝叶斯因子，比较两类模型，并研究对数边际经验似然的性质与检验的大样本行为。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称检验具有频率学意义的一致性，能随样本增长选择对应模型，并以模拟及汽车、机票价格的因果效应问题说明方法。
- 阅读关注点
- 应核对扩展模型的矩条件与识别来源、先验设定、模型错设处理，以及一致性结论适用的条件和实际检验表现。
- 阅读边界
- 所给版本为 arXiv 预印本，同行评审或期刊接收未核实；摘要未说明具体矩条件、先验和有限样本误判率。
原文摘要
A standard assumption in the Bayesian estimation of linear regression models is that the regressors are exogenous in the sense that they are uncorrelated with the model error term. In practice, however, this assumption can be invalid. In this paper, using the exponentially tilted empirical likelihood framework, we develop a Bayes factor test for endogeneity that compares a base model that is correctly specified under exogeneity but misspecified under endogeneity against an extended model that is correctly specified in either case. We provide a comprehensive study of the log-marginal exponentially tilted empirical likelihood. We demonstrate that our testing procedure is consistent from a frequentist point of view: as the sample grows, it almost surely selects the base model if and only if the regressors are exogenous, and the extended model if and only if the regressors are endogenous. The methods are illustrated with simulated data, and problems concerning the causal effect of automobile prices on automobile demand and the causal effect of potentially endogenous airplane ticket prices on passenger volume.