Miscellanea. A statistical method of estimation and simulation for systems of stochastic differential equations
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杂录：随机微分方程组的统计估计与模拟方法
- 研究问题
- 如何将随机微分方程组转化为便于计算的离散过程，使其既能用于系统模拟，也能从离散观测中估计方程系数？
- 方法与思路
- 作者提出一种统计方法，从随机微分方程组导出可处理的离散过程，再利用该过程开展模拟并构造系数估计的似然。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称所得离散过程具有计算便利性，可同时支持系统模拟与离散观测下的似然构造，形成统一的估计和模拟路径。
- 阅读关注点
- 应核对离散化的具体构造、步长与误差之间的关系，以及所得似然如何对应原连续时间系统和实际观测。
- 阅读边界
- 仅据OpenAlex索引摘要，稿件版本未注明；离散化精度、估计一致性及适用方程条件未说明，不能推断刊本变化。
原文摘要
This paper proposes a new statistical method of estimation and simulation for systems of stochastic differential equations. By using this method, we can easily derive a discretised process from a system of stochastic differential equations. The discretised process is tractable enough to simulate the system and to construct the likelihood which is used to estimate the coefficients of the stochastic differential equations from discrete observation.