SPECIFICATION TESTS FOR MULTIPLICATIVE ERROR MODELS
乘法误差模型的设定检验AI 解读 ↓
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乘法误差模型的设定检验
- 研究问题
- 研究非负金融变量的乘法误差模型如何检验条件均值与误差分布的参数设定，以及均值正确时如何单独检验误差分布。
- 方法与思路
- 作者构造整体设定及误差分布检验，提出计算 p 值的自助法，分析自助一致性与根号样本量局部备择下的渐近功效。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称自助法具有一致性，检验对一类 O(n⁻¹ᐟ²) 局部备择具有非平凡功效，并提供模拟及实现波动率数据示例。
- 阅读关注点
- 应核对检验统计量如何区分均值与分布失配、误差分布单独检验的前提，以及自助生成方式和局部备择的具体类别。
- 阅读边界
- 所给 Crossref 摘要未列出模型依赖条件、统计量或模拟数值；模拟表现良好不能说明检验对所有设定偏离都具有较高功效。
原文摘要
The family of multiplicative error models is important for studying non-negative variables such as realized volatility, trading volume, and duration between consecutive financial transactions. Methods are developed for testing the parametric specification of a multiplicative error model, which consists of separate parametric models for the conditional mean and the error distribution. The same method can also be used for testing the specification of the error distribution provided the conditional mean is correctly specified. A bootstrap method is proposed for computing the p-values of the tests and is shown to be consistent. The proposed tests have nontrivial asymptotic power against a class of O ( n −1/2 )-local alternatives. The tests performed well in a simulation study, and they are illustrated using a data example on realized volatility.