Semiparametric IV Estimation with Parameter Dependent Instruments
工具变量依赖参数时的半参数 IV 估计AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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工具变量依赖参数时的半参数 IV 估计
- 研究问题
- 当有效工具变量的未知函数形式还依赖待估参数时，能否避免先代入初步一致估计，同时保留渐近效率？
- 方法与思路
- 作者从模型梯度的条件期望所决定的有效工具变量出发，研究对工具变量和模型残差同时求解样本矩方程的办法。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，同时求解一般能够达到使用初步估计方案的相同渐近效率，并避免初步估计带来的某些缺点。
- 阅读关注点
- 应核对工具变量函数的估计方式、同时求解的具体含义、效率等价的条件，以及作者所指初步估计缺点的范围。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要，无法判断算法可解性、所需收敛条件或有限样本优势；IV 的出现也不足以确认因果解释。
原文摘要
A well-known result in the method of moments literature is that the efficient instruments for the estimation of a model are functions of the conditional expectation of its gradient. Some recent studies have suggested the nonparametric estimation of these instruments when they are of unknown functional form. When these instruments in turn depend on the unknown parameters it has been suggested that these be replaced by preliminary consistent estimates. It is shown here that solving the sample moment equations simultaneously over the instruments and the residuals of the model will generally produce the same asymptotic efficiency and avoid the disadvantages inherent with the use of preliminary estimates.