The estimation of parameters for autoregressive-moving average models from sample autocovariances
利用样本自协方差估计自回归移动平均模型参数AI 解读 ↓
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利用样本自协方差估计自回归移动平均模型参数
- 研究问题
- 如何从样本自协方差出发，通过求解近似对数似然方程估计移动平均及一般自回归移动平均模型的参数？
- 方法与思路
- 作者以近似对数似然方程的求解为核心，推广此前针对移动平均模型及一般自回归移动平均模型的参数估计工作。
- 材料陈述的贡献
- 摘要明确陈述的贡献是对既有估计工作的推广，使相关近似似然方程方法用于移动平均和一般自回归移动平均模型。
- 阅读关注点
- 应核对近似似然与样本自协方差的关系、方程求解步骤、参数可识别性，以及推广相较既有工作的具体新增内容。
- 阅读边界
- 仅据 OpenAlex 索引摘要，稿件版本未注明；摘要非常简短，未说明阶数、平稳可逆条件、渐近性质或计算表现。
原文摘要
This paper generalizes the work of Godolphin (1977, 1978) for estimating parameters of the moving average model and of the general autoregressive moving average model by solving the approximate log likelihood equation of Walker (1964).