TESTING FOR THE COINTEGRATING RANK OF A VAR PROCESS WITH AN INTERCEPT
含截距 VAR 过程的协整秩检验AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要直接研究含截距 VAR 的协整秩与确定性趋势处理，核心属于多变量非平稳时间序列检验。
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含截距 VAR 过程的协整秩检验
- 研究问题
- 含截距的向量自回归过程中，如何检验协整秩？研究关注确定性趋势参数的估计方式是否会改变检验的局部功效和小样本表现。
- 方法与思路
- 作者提出通过另一种方式估计确定性项趋势参数的检验，推导其渐近局部功效，并与对应的似然比检验比较，再用模拟考察小样本性质。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，新检验在所考察情形下比传统似然比检验具有明显更高的功效，并提供渐近局部功效分析及小样本模拟证据。
- 阅读关注点
- 应核对截距与趋势项的具体设定、局部备择的构造及临界值计算，并检查模拟是否控制检验尺寸，以及功效优势覆盖哪些情形。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要，无法判断功效优势所需的具体条件、模拟规模及数值幅度，也不能推断其他版本的内容变化。
原文摘要
Testing the cointegrating rank of a vector autoregressive process with an intercept is considered. In addition to the likelihood ratio (LR) tests developed by Johansen and Juselius (1990, Oxford Bulletin of Economics and Statistics , 52, 169–210) and others we also consider an alternative class of tests that is based on estimating the trend parameters of the deterministic term in a different way. The asymptotic local power of these tests is derived and compared to that of the corresponding LR tests. The small sample properties are investigated by simulations. The new tests are seen to be substantially more powerful than conventional LR tests.