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Adrian Pagan

两阶段及相关估计量与其应用

研究问题
如何在统一框架下刻画两阶段估计量的一致性、效率和有效推断,并将一般结论应用于具体模型与检验?
方法与思路
作者提出两阶段估计的一般条件与定理,并将其用于包含预期的模型和诊断检验,以统一推导相关统计性质。
材料陈述的贡献
摘要称这一框架常能简化已有结果的推导,并给出若干新结果;具体新结论及其适用范围未在摘要展开。
阅读关注点
应核对第一阶段误差如何传递到第二阶段、方差修正的形式,以及一致性、效率和正确推断各需哪些条件。
阅读边界
摘要未提供一般定理的具体条件、效率比较基准或新结果清单;不能据此认为任意两阶段估计均可直接有效推断。

原文摘要

This paper aims to provide a unified treatment of the properties of two stage estimators. General conditions are set forth for consistency, efficiency and correct inferences. Applications of the general theorems are made to models with expectations and diagnostic tests. The general approach frequently enables much simpler derivation of existing results, and provides a number of new ones.

笔记与分组
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