SEMIPARAMETRIC ESTIMATION OF NONSTATIONARY CENSORED PANEL DATA MODELS WITH TIME VARYING FACTOR LOADS
时变因子载荷下非平稳删失面板模型的半参数估计AI 解读 ↓
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时变因子载荷下非平稳删失面板模型的半参数估计
- 研究问题
- 在误差允许时间异方差、个体效应载荷随时间变化的删失面板回归中，如何估计参数以研究未观测技能回报等变化？
- 方法与思路
- 作者提出基于非参数中位数回归的两阶段程序，允许个体效应具有时变载荷，并讨论该程序在组效应模型中的用途。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，所提估计量具有根样本量一致性和渐近正态性，框架可用于研究未观测技能回报及代际收入相关中的载荷。
- 阅读关注点
- 应核对删失机制、中位数条件、时变载荷的识别与归一化，以及第一阶段非参数估计如何影响第二阶段渐近分布。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要，无法界定可允许的全部非平稳形式；技能回报和代际收入是应用动机，摘要未报告对应实证结果。
原文摘要
We propose an estimation procedure for a semiparametric panel data censored regression model in which the error terms may be subject to general forms of nonstationarity. Specifically, we allow for heteroskedasticity over time and a time varying factor load on the individual specific effect. Empirically, estimation of this model would be of interest to explore how returns to unobserved skills change over time—see, e.g., Chay (1995, manuscript, Princeton University) and Chay and Honoré (1998, Journal of Human Resources 33, 4–38). We adopt a two-stage procedure based on nonparametric median regression, and the proposed estimator is shown to be $\sqrt{n}$ -consistent and asymptotically normal. The estimation procedure is also useful in the group effect setting, where estimation of the factor load would be empirically relevant in the study of the intergenerational correlation in income, explored in Solon (1992, American Economic Review 82, 393–408; 1999, Handbook of Labor Economics , vol. 3, 1761–1800) and Zimmerman (1992, American Economic Review 82, 409–429).