Money Growth and Inflation: A Quantile Sensitivity Approach
货币增长与通胀：分位数敏感性方法AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要分析货币增长与通胀的宏观动态关系及其随时间变化的分位数依赖。
反馈分类问题
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代码、数据与补充材料
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货币增长与通胀：分位数敏感性方法
- 研究问题
- 货币增长分布不同分位点的扰动如何关联通胀及其分项的整个分布，这种分布关系在美国和欧元区是否随时间变化？
- 方法与思路
- 作者提出分位数敏感性概念，利用线性分位数回归系统构造涵盖全部分位点的依赖关系，并分析美国和欧元区通胀数据。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，货币增长上分位点对通胀分布存在显著影响，下分位点和中位点影响很小，且相关分布效应随时间变化。
- 阅读关注点
- 核对分位数扰动的定义、回归系统如何映射为整分布变化、时间变化的估计方式，以及依赖关系能否获得因果解释。
- 阅读边界
- 这是 arXiv 预印本，同行评审或期刊接收未获核实；摘要未说明因果识别、样本期间或具体显著性结果，不能据此推导政策效应。
原文摘要
An innovative method is proposed to construct a quantile dependence system for inflation and money growth. By considering all quantiles and leveraging a novel notion of quantile sensitivity, the method allows the assessment of changes in the entire distribution of a variable of interest in response to a perturbation in another variable's quantile. The construction of this relationship is demonstrated through a system of linear quantile regressions. Then, the proposed framework is exploited to examine the distributional effects of money growth on the distributions of inflation and its disaggregate measures in the United States and the Euro area. The empirical analysis uncovers significant impacts of the upper quantile of the money growth distribution on the distribution of inflation and its disaggregate measures. Conversely, the lower and median quantiles of the money growth distribution are found to have a negligible influence. Finally, this distributional impact exhibits variation over time in both the United States and the Euro area.