A Representation of Multivariate Normal Probability Integrals by Integral Transforms
多元正态概率积分的积分变换表示AI 解读 ↓
← 返回论文列表与筛选
阅读说明
本页整理公开书目信息，不生成学术质量评分。AI 解读根据题名及所注明的摘要或原文片段生成，未完成全文核验，可能有误；具体假设、证明与结论请核对原文。摘要保留来源文本，未经模型改写。
DOI 首次登记不等于接收或发表日期。部分更正、评论等条目没有独立摘要；缺少可靠材料时保留待补状态。
引用量采用 OpenAlex 单条关联记录，不合计多个记录；关联记录可能包含正式发表版本，不等于此版本单独引用。缺失不视为零，引用指标不代表论文质量。
关注作者按书目中的完整姓名匹配，同名和姓名变体需人工辨别。相关论文先按共享细分方向和具体方法排列，再参考通用方法与发表日期。
分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要讨论通用多元正态概率的数值计算，未明确涉及离散选择或其他所列细分应用。
反馈分类问题正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
关注这篇论文的作者
多元正态概率积分的积分变换表示
- 研究问题
- 如何将任意维度的多元正态概率积分转化为适合数值求值的表示，并利用积分变换改善相关计算的收敛表现？
- 方法与思路
- 作者利用 Hermite 多项式的积分表示，把多元 tetrachoric 级数改写为有限个多元 Fourier 变换，再以高斯求积计算。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，该积分变换表示提供了计算多元正态概率积分的快速收敛公式，但未列出具体误差界或计算量比较。
- 阅读关注点
- 核对积分变换的成立条件、分母含积分变量时的积分解释，以及高斯求积节点选择、数值误差与维度增长的影响。
- 阅读边界
- 仅据 OpenAlex 索引摘要，稿件版本未注明；公式、误差控制与计算范围未提供，不能据此认定适合任意高维问题。
原文摘要
By using the integral representation of the Hermite polynomial, the tetrachoric series for arbitrary dimension K is transformed into a finite sum of multivariate Fourier transforms over (−∞, ∞) each involving the normal characteristic function divided by the produot of the variables of integration. These integral transforms are evaluated numerically by Gaussian quadrature and provide rapidly convergent formulae for the multivariate normal probability integral.