Some Limit Theorems for Maxima of Nonstationary Gaussian Processes
非平稳高斯过程最大值的若干极限定理AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要仅给出高斯过程极值的一般概率理论，未明确经济时间序列或金融风险应用，所列领域分类证据不足。
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代码、数据与补充材料
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非平稳高斯过程最大值的若干极限定理
- 研究问题
- 对于非平稳高斯序列，前若干项最大值的极限分布如何刻画，已有平稳情形的极限定理能够在何种条件下推广？
- 方法与思路
- 作者以高斯过程的样本最大值为研究对象，将若干已知平稳过程极限定理扩展至非平稳情形，摘要未说明具体技术路线。
- 材料陈述的贡献
- 摘要明确称得到从平稳到非平稳高斯过程的最大值极限定理扩展，但没有提供极限分布、归一化方式或条件细节。
- 阅读关注点
- 应核对非平稳性的允许形式、均值方差及相关结构的限制，以及最大值的归一化和各极限定理对应的适用条件。
- 阅读边界
- 仅据版本未注明的OpenAlex短摘要，无法判断定理适用的非平稳范围，也不能推断金融尾部风险或具体时间序列应用。
原文摘要
Let $Z_n = \max_{1\leqq j\leqq n} X_j$ where $\{X_n: 1 \leqq n < \infty\}$ is a Gaussian process. Some known limit theorems for $Z_n$ when $\{X_n\}$ is stationary are extended to the nonstationary case.