Estimation in Dynamic Linear Regression Models with Infinite Variance Errors
无限方差误差下动态线性回归模型的估计AI 解读 ↓
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无限方差误差下动态线性回归模型的估计
- 研究问题
- 动态线性回归的误差没有有限二阶矩时，外生解释变量对应的参数是否仍能以标准速度估计并具有正态极限？
- 方法与思路
- 作者分析动态线性回归中 M 估计量的渐近行为，允许误差方差无限，同时要求外生解释变量满足标准假设。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，在某些条件下，外生解释变量对应的参数估计具有渐近正态性，并以标准 n⁻¹ᐟ² 误差速度收敛。
- 阅读关注点
- 应核对 M 估计的损失函数、误差尾部和动态结构条件，并区分外生变量系数与其他动态参数的渐近结论。
- 阅读边界
- 仅依据所给 Crossref 摘要；所需具体条件及其他参数的行为未说明，不能将正态极限结论推广至所有模型参数。
原文摘要
This paper considers the asymptotic behavior of M -estimates in a dynamic linear regression model where the errors have infinite second moments but the exogenous regressors satisfy the standard assumptions. It is shown that under certain conditions, the estimates of the parameters corresponding to the exogenous regressors are asymptotically normal and converge to the true values at the standard n −½ rate.