Some identification problems in the cointegrated vector autoregressive model
协整向量自回归模型中的若干识别问题AI 解读 ↓
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AI 根据所提供的论文材料归类：摘要直接研究协整 VAR 的参数识别，以及永久和暂时冲击的识别。
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协整向量自回归模型中的若干识别问题
- 研究问题
- 协整向量自回归中如何通过线性限制识别单个关系，并区分永久与暂时冲击，以开展参数推断和冲击识别？
- 方法与思路
- 作者给出单个关系的线性限制识别准则，推导限制作用于 α 或 β 时的渐近分布，并利用长短期方差讨论冲击识别。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，论文提供相关参数的识别与渐近结果，并提出借助长期方差识别永久冲击、短期方差识别暂时冲击的思路。
- 阅读关注点
- 应核对线性限制满足识别准则的条件、α 与 β 两种限制下的分布差异，以及长短期方差识别冲击所需的限制。
- 阅读边界
- 所给 RePEc 出版社摘要有公式缺失，无法确定所称渐近高斯成分；冲击识别的完整条件及适用范围也未说明。
原文摘要
The paper analyses some identification problems in the cointegrated vector autoregressive model. A criteria for identification by linear restrictions on individual relations is given. The asymptotic distribution of the estimators of [alpha] and [beta] is derived when they are identified by linear restrictions on [beta], and when they are identified by linear restrictions on [alpha]. It it shown that, in the latter case, a component of is asymptotically Gaussian. Finally we discuss identification of shocks by introducing the contemporaneous and permanent effect of a shock and the distinction between permanent and transitory shocks, which allows one to identify permanent shocks from the long-run variance and transitory shocks from the short-run variance.