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Pierre Del Moral
Ajay Jasra
Ke Zhao

混合分布之间的桥接

研究问题
如何从混合分量之间的 Markov 桥与标签耦合构造混合分布桥,并刻画高斯混合参数估计对桥接近似稳定性的影响?
方法与思路
作者在扩展状态空间构造混合桥,用逆坐标下的 Riccati 固定点表示分析高斯桥稳定性,再应用于三类估计方案。
材料陈述的贡献
摘要称混合桥继承分量桥的熵最优性,并给出真实桥与代入近似的 $2$-Wasserstein 连续性及三类估计误差界。
阅读关注点
应核对标签耦合与熵最优性的条件、连续性定理,以及各误差界所用损失、概率口径和对 d、N、ε 的限制。
阅读边界
仅据 arXiv v2 预印本摘要,不能声称已同行评审或期刊接收;定理条件及误差界适用范围未完整说明,不能外推其他版本。

原文摘要

The construction and the stability of bridges between mixture probability measures are investigated. Given a collection of Markov transitions bridging the components of two mixtures, together with a coupling of the mixture labels, we construct a bridge between the mixtures on an extended state space, and we show that this bridge inherits the entropic optimality of the component bridges. We then turn to Gaussian mixtures bridged by Gaussian Schrödinger bridges, whose parameters are generally unknown and must be estimated. We prove a $2$-Wasserstein continuity theorem between the exact bridge and its plug-in approximation. The analysis rests on a representation of the Riccati fixed point map in inverse coordinates; this map is globally $1$-Lipschitz and requires no matrix inversion. These results are applied to three estimation schemes, with $d$ the dimension and $N$ the number of samples. For Gaussian mixtures estimated by the Expectation-Maximization algorithm, the squared $2$-Wasserstein error is of order $(d\log N/N)^{1/2}+d^2\log N/N$ with probability at least $1-10N^{-1}$. For single Gaussian marginals estimated by their sample moments, it is of order $d^2/N$ in expectation. For the regularized empirical Monge map based on an $ε$-inflation of the sample covariance, the mean squared error is of order $d^2\{(1+ε^{-1})/N+ε^2\}$; as soon as $N$ is a sufficiently large multiple of $d$, it reduces to $d^2/N+d\,ε^2$, up to an exponentially small term. These estimates are illustrated numerically.

笔记与分组
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