On the Identification of Fractionally Cointegrated VAR Models With the F(d) Condition
分数阶协整VAR模型的识别与F(d)条件AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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分数阶协整VAR模型的识别与F(d)条件
- 研究问题
- 分数阶协整VAR模型为何可能存在具有不同积分和协整参数的等价表示，怎样保证参数识别，并处理协整秩与滞后阶数的不确定性？
- 方法与思路
- 作者研究不同分数阶积分、协整参数及滞后阶数组合下的等价重参数化，并提出识别系统分数阶参数的充要条件F(d)。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，适当限制积分参数d可保证全部参数识别；零秩与满秩模型在不同滞后阶数下可能等价，缺少该限制会妨碍协整秩检验。
- 阅读关注点
- 核对F(d)的具体形式、它与I(1)条件的关系、对d的限制，以及零秩与满秩模型的等价关系如何影响协整秩检验。
- 阅读边界
- 摘要中的部分结论以真实协整秩已知为前提；对积分参数的具体限制及实际检验实施方式，摘要未说明，需结合全文核对。
原文摘要
This article discusses identification problems in the fractionally cointegrated system of Johansen and Johansen and Nielsen. It is shown that several equivalent reparametrizations of the model associated with different fractional integration and cointegration parameters may exist for any choice of the lag-length when the true cointegration rank is known. The properties of these multiple nonidentified models are studied and a necessary and sufficient condition for the identification of the fractional parameters of the system is provided. The condition is named F(d). This is a generalization of the well-known I(1) condition to the fractional case. Imposing a proper restriction on the fractional integration parameter, d, is sufficient to guarantee identification of all model parameters and the validity of the F(d) condition. The article also illustrates the indeterminacy between the cointegration rank and the lag-length. It is also proved that the model with rank zero and k lags may be an equivalent reparameterization of the model with full rank and k − 1 lags. This precludes the possibility to test for the cointegration rank unless a proper restriction on the fractional integration parameter is imposed.