On the estimation of simultaneous‐equations error‐components models with an application to a model of developing country foreign trade
联立方程误差成分模型估计及其在发展中国家对外贸易中的应用AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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代码、数据与补充材料
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联立方程误差成分模型估计及其在发展中国家对外贸易中的应用
- 研究问题
- 在不同方程需要不同工具变量的联立误差成分模型中，如何估计进出口供求关系，并分析外部失衡的短期调整？
- 方法与思路
- 作者推广 Fuller–Battese 变换以获得 GMM 估计，服务于误差成分三阶段最小二乘，并使用发展中国家的贸易面板数据。
- 材料陈述的贡献
- 摘要提出适用于方程间工具变量不同情形的变换推广；应用结果提示汇率政策的短期调整作用有限，更多依赖总需求管理。
- 阅读关注点
- 核对变换后的矩条件、各方程工具变量的有效性、误差成分结构，以及政策判断如何由估计参数和短期调整机制得到。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要，识别假设、政策效应大小和不确定性未说明；应用结论不能直接作为其他时期或国家的政策依据。
原文摘要
Abstract An empirical balance of payments model involving the demand and supply of imports and exports for 31 developing countries is estimated utilizing panel data over 1964‐1987. In order to compute error‐components 3SLS estimates of this model, which requires different instruments for different equations, we propose a generalization of the Fuller‐Battese transformation to obtain GMM estimates. Our empirical results suggest that very little of the short‐run adjustment in external imbalances is likely to be achieved by exchange rate policies, and most of the burden must fall on aggregate demand management.