Several Tests for Model Specification in the Presence of Alternative Hypotheses
存在备选假设时的若干模型设定检验AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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代码、数据与补充材料
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存在备选假设时的若干模型设定检验
- 研究问题
- 当一个或多个备选模型都试图解释同一现象时，如何检验当前计量模型的设定，并同时利用多个备选模型提供的信息？
- 方法与思路
- 作者提出在一个或多个备选模型下检验模型设定的若干程序，并比较其与既有非嵌套检验的关系、渐近性质及部分经验表现。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称这些程序概念和计算较简单，可同时针对多个备选模型检验；所展示的经验结果提示其可能具有较好的拒绝错误假设能力。
- 阅读关注点
- 核对检验如何引入备选模型、与既有非嵌套检验的具体差异及极限分布，并检查多模型情形的显著性控制和有限样本功效。
- 阅读边界
- 摘要未交代统计量、适用假设、样本或有限样本误拒率；所述较好拒错能力只是作者基于部分经验结果提出的判断。
原文摘要
Several procedures are proposed for testing the specification of an econometric model in the presence of one or more other models which purport to explain the same phenomenon.These procedures are shown to be closely related, but not identical, to the non-nested hypothesis tests recently proposed by Pesaran and Deaton [7], and to have similar asymptotic properties..They are remarkably simple both conceptually and computationally, and, unlike earlier techniques, they may be used to test against several alternative models simultaneously.Some empirical results are presented which suggest that the ability of the tests to reject false hypotheses is likely to be rather good in practice.