On the error of prediction of a time series
时间序列预测误差研究AI 解读 ↓
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时间序列预测误差研究
- 研究问题
- 采用估计得到的谱进行时间序列预测时，相对于最低均方预测误差会增加多少误差，参数与非参数方法如何处理这一问题？
- 方法与思路
- 作者讨论参数及非参数预测程序，分别评估谱估计带来的额外均方预测误差，并讨论以简单参数模型进行近似拟合。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称分析两类预测程序中使用估计谱所产生的误差增量，同时将简单参数模型作为近似时的拟合问题纳入讨论。
- 阅读关注点
- 应核对最低误差基准、谱估计方法、预测期限及误差增量的表达方式，并查看简单参数近似中误设影响如何处理。
- 阅读边界
- OpenAlex索引摘要未注明稿件版本。摘要未说明序列条件、误差公式或方法比较结果，不能据此认定参数或非参数预测普遍更准确。
原文摘要
Parametric and nonparametric procedures for the prediction of a time series are discussed. In each case the increase in the mean squared error of prediction, over its minimum level, due to the use of estimated spectra is assessed. The fitting of simple parametric models as approximations is also discussed.