The Power of Some Tests for Difference Stationarity under Local Heteroscedastic Integration
局部异方差积分下若干差分平稳检验的功效AI 解读 ↓
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局部异方差积分下若干差分平稳检验的功效
- 研究问题
- 研究差分平稳性检验面对局部异方差与局部爆炸性自回归备择时的功效，尤其比较MT检验与特定DF检验的反应。
- 方法与思路
- 作者推导MT检验在两类局部备择序列下的极限分布，并分析DF统计量在局部异方差备择下的极限分布。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称MT检验对两类备择均具有渐近功效，而针对爆炸性备择设置的DF检验对局部异方差积分的拒绝能力很弱或没有。
- 阅读关注点
- 应核对局部异方差积分及爆炸性备择的定义、MT与DF的具体设定，以及渐近功效比较所用显著性水平和极限序列。
- 阅读边界
- 材料为OpenAlex索引摘要，稿件版本未注明；完整局部模型与有限样本结果未提供，不能将结论扩大到所有DF检验或推断刊本变化。
原文摘要
This article considers the power properties of the McCabe and Tremayne (MT) test for the difference stationarity of a time series. The limiting distribution of the MT test is derived under sequences of locally heteroscedastic and locally explosive autoregressive (AR) alternatives. The limiting distribution of Dickey–Fuller (DF) statistics is also considered under a sequence of locally heteroscedastic alternatives. Whereas the MT test possesses asymptotic power against both forms of nonstationary local alternative, the DF tests set up to test against explosive AR alternatives display little or no ability to reject difference stationarity under local heteroscedastic integration.