Two-Way Mean Group Estimators for Heterogeneous Panel Models with Fixed T
固定时间维度下异质性面板模型的双向均值组估计AI 解读 ↓
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固定时间维度下异质性面板模型的双向均值组估计
- 研究问题
- 在时间维度固定、随机斜率与其他因素相关且同时存在双向和交互固定效应的面板模型中，如何估计平均斜率并进行推断？
- 方法与思路
- 作者提出双向均值组估计量和留一法 jackknife 推断，同时研究合并估计及 Hausman 型可合并性检验，并进行模拟和应用。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称提供固定时间维度下平均斜率的估计与推断方法，以及可合并性检验；模拟表现良好是作者在所考察设置中的陈述。
- 阅读关注点
- 应核对固定时间维度下模型的识别条件、交互固定效应的处理方式、留一法修正步骤，以及可合并性检验的原假设。
- 阅读边界
- 这是 arXiv 预印本，不能据此认定已同行评审或期刊接收；摘要未说明识别条件、最低时间维度及模拟比较的具体数值。
原文摘要
We consider a correlated random coefficient panel data model with two-way fixed effects and interactive fixed effects in a fixed T framework. We propose a two-way mean group (TW-MG) estimator for the expected value of the slope coefficient and propose a leave-one-out jackknife method for valid inference. We also consider a pooled estimator and provide a Hausman-type test for poolability. Simulations demonstrate the excellent performance of our estimators and inference methods in finite samples. We apply our new methods to two datasets to examine the relationship between health-care expenditure and income, and estimate a production function.