NECESSARY AND SUFFICIENT MOMENT CONDITIONS FOR THE GARCH( r , s ) AND ASYMMETRIC POWER GARCH( r , s ) MODELS
GARCH 与非对称幂 GARCH 模型矩存在的充要条件AI 解读 ↓
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GARCH 与非对称幂 GARCH 模型矩存在的充要条件
- 研究问题
- 研究一般阶数 GARCH 模型高阶矩存在的完整条件，并将问题扩展到非对称幂 GARCH 模型。
- 方法与思路
- 作者证明既有 GARCH 高阶矩存在充分条件同时也是必要条件，并建立非对称幂模型的矩存在充要条件。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称补全 GARCH 高阶矩结构中的必要性结论，并将充要条件结果推广至非对称幂 GARCH。
- 阅读关注点
- 应核对所讨论矩阶数、创新分布与参数约束，以及非对称项和幂参数如何进入充要条件的表达式。
- 阅读边界
- Crossref 摘要未列出条件公式和证明范围，不能据此判断某组实际参数是否满足矩存在要求或可支持特定推断。
原文摘要
Although econometricians have been using Bollerslev's (1986, Journal of Econometrics 31, 307–327) GARCH( r , s ) model for over a decade, the higher order moment structure of the model remains unresolved. The sufficient condition for the existence of the higher order moments of the GARCH( r , s ) model was given by Ling (1999a, Journal of Applied Probability 36, 688–705). This paper shows that Ling's condition is also necessary. As an extension, the necessary and sufficient moment conditions are established for Ding, Granger, and Engle's (1993, Journal of Empirical Finance , 1, 83–106) asymmetric power GARCH( r , s ) model.