ASYMPTOTICS OF NONSTATIONARY FRACTIONAL INTEGRATED SERIES
非平稳分数单整序列的渐近理论AI 解读 ↓
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非平稳分数单整序列的渐近理论
- 研究问题
- 对于分数单整阶数 d≥1/2 的非平稳长记忆时间序列，如何研究其大样本性质，尤其是半整数阶数的特殊情形？
- 方法与思路
- 作者研究非平稳分数单整序列的渐近行为，重点讨论特定半整数阶数，并将相关结果用于 KPSS 检验的大样本理论。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称其渐近分析对经济时间序列中的较强长记忆具有研究价值，也可用于理解 KPSS 检验的大样本性质。
- 阅读关注点
- 应核对序列定义、初始条件、不同阶数下的归一化与极限对象；摘要公式使用 p 而文字提到 n，需查清索引。
- 阅读边界
- 所给 Crossref 摘要未展示具体极限结论，并存在阶数索引表述不一致；提及通胀和波动率不等于报告新实证结果。
原文摘要
In this paper, we study the asymptotics of nonstationary fractional integrated time series, the long memory time series with d ≥ ½, with special attention focused on the cases when d = (2 p + 1)/2 for integer n no less than 0. There is considerable empirical evidence showing long memory of this magnitude in many economic time series including the inflation rate and the stock market volatility. A study of the large-sample property is therefore both needed and useful. Also, we found the asymptotics of nonstationary fractional integrated time series useful in the study of the large-sample theory of the Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin test (1992, Journal of Econometrics 54, 159–178).