High-frequency jump tests: Which test should we use?
高频跳跃检验：应选择哪一种检验？AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要直接比较高频金融价格跳跃检验，并考察波动率跳跃对检验表现的影响。
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代码、数据与补充材料
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高频跳跃检验：应选择哪一种检验？
- 研究问题
- 面对高频金融数据中的价格跳跃，不同检验在经验相关情形下如何表现，波动率跳跃、微观结构噪声和采样频率如何影响选择？
- 方法与思路
- 作者简要回顾多种候选跳跃检验，并在一系列经验相关场景下比较检验大小与功效，重点评估噪声、波动率跳跃及采样频率。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，论文提供广泛的跳跃检验比较，并据此为实证研究者在不同数据环境中选择检验提出指南；摘要未列出具体推荐。
- 阅读关注点
- 应核对参与比较的检验名单、价格与波动率跳跃设定、噪声机制、采样方案，以及选择指南是否建立在可识别的数据特征上。
- 阅读边界
- 所给出版社摘要没有报告检验名单、大小功效数值或场景对应建议；无法仅据摘要选出特定检验，也不能推断某种方法普遍最优。
原文摘要
We conduct an extensive evaluation of price jump tests based on high-frequency financial data. After providing a concise review of multiple alternative tests, we document the size and power of all tests in a range of empirically relevant scenarios. Particular focus is given to the robustness of test performance to the presence of jumps in volatility and microstructure noise, and to the impact of sampling frequency. The paper concludes by providing guidelines for empirical researchers about which test to choose in any given setting.