Correlation of ranges of correlated deviates
相关正态变量极差之间的相关性AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要研究正态变量极差的通用分布性质，没有金融波动率或其他所列细分方向的明确应用。
反馈分类问题正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
相关正态变量极差之间的相关性
- 研究问题
- 由相关正态变量构成的样本极差之间具有怎样的相关性，极差所含变量个数改变时如何进行精确或近似计算？
- 方法与思路
- 作者对由两个和三个变量形成的极差进行精确分析，对四个及更多变量的情形采用关于变量相关程度的渐近近似。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称结果修正了既有极差相关性结论，推导基于一个引理，并指出该引理可能适用于其他统计量。
- 阅读关注点
- 应核对变量间的具体相关结构、渐近展开针对的相关参数及极限位置，并检查引理条件和近似误差的适用范围。
- 阅读边界
- 仅据版本未注明的索引摘要；精确表达式、渐近方向和误差大小未说明，不能把关于相关参数的渐近理解为大样本渐近。
原文摘要
The correlation between ranges of correlated normal deviates is assessed, exactly for ranges of 2 and 3, approximately for ranges of 4 or more, with results modifying those of Hartley (1950). The approximation is asymptotic in the correlation between the deviates. The derivation is based on a lemma (§4) that should be useful for other statistics.