TESTING FOR EXOGENEITY IN THRESHOLD MODELS
门槛模型中的外生性检验AI 解读 ↓
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门槛模型中的外生性检验
- 研究问题
- 在非线性门槛模型中，如何检验解释变量的外生性，并改善渐近检验在有限样本中的表现？摘要指出，已有内生性处理方法缺少相应检验。
- 方法与思路
- 作者提出新的 Hausman 型外生性检验，讨论利用 bootstrap 改善渐近检验的性质，并结合理论分析与较大规模的蒙特卡洛研究进行考察。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，论文为非线性门槛模型提供外生性检验方法，并讨论检验的理论性质及模拟表现；具体极限分布和模拟结论未在摘要中展开。
- 阅读关注点
- 应核对原假设如何界定、两类估计量如何构造、门槛参数估计怎样影响检验，以及 bootstrap 的实施步骤与尺寸、功效评估设计。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要，无法判断识别条件、工具变量要求和有限样本改善幅度，也不能推断其他版本或后续刊本的变化。
原文摘要
Most work in the area of nonlinear econometric modeling is based on a single equation and assumes exogeneity of the explanatory variables. Recently, work by Caner and Hansen (2004) and Psaradakis, Sola, and Spagnolo (2005) has considered the possibility of estimating nonlinear models by methods that take into account endogeneity but provide no tests for exogeneity. This paper examines the problem of testing for exogeneity in nonlinear threshold models. We suggest new Hausman-type tests and discuss the use of the bootstrap to improve the properties of asymptotic tests. The theoretical properties of the tests are discussed and an extensive Monte Carlo study is undertaken.