CONSISTENT MODEL SPECIFICATION TESTS
一致的模型设定检验AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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一致的模型设定检验
- 研究问题
- 积分条件矩检验与核检验之间有什么联系？当局部备择具有不同结构时，二者的功效排序是否变化，从而应被视作互补方法？
- 方法与思路
- 作者比较复指数权重的积分条件矩检验与核检验，重点分析一类“奇异”局部备择下的功效，并用模拟检查理论预测。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称核检验在所研究的奇异局部备择下可能更有功效，与通常 Pitman 局部备择下的排序形成区别，支持两类检验互补的观点。
- 阅读关注点
- 应核对奇异局部备择的精确定义、带宽及权重条件，以及功效比较采用的标准化和模拟设计，理解排序改变由何种偏离结构驱动。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要，不能判断哪种检验对实际问题更合适；功效优势取决于备择类别，模拟数值及其他版本变化均未说明。
原文摘要
We point out the close relationship between the integrated conditional moment tests in Bierens (1982, Journal of Econometrics 20, 105–134) and Bierens and Ploberger (1997, Econometrica 65, 1129–1152) with the complex-valued exponential weight function and the kernel-based tests in Härdle and Mammen (1993, Annals of Statistics 21, 1926–1947), Li and Wang (1998, Journal of Econometrics 87, 145–165), and Zheng (1996, Journal of Econometrics 75, 263–289). It is well established that the integrated conditional moment tests of Bierens (1982) and Bierens and Ploberger (1997) are more powerful than kernel-based nonparametric tests against Pitman local alternatives. In this paper we analyze the power properties of the kernel-based tests and the integrated conditional moment tests for a sequence of “singular” local alternatives, and show that the kernel-based tests can be more powerful than the integrated conditional moment tests for these “singular” local alternatives. These results suggest that integrated conditional moment tests and kernel-based tests should be viewed as complements to each other. Results from a simulation study are in agreement with the theoretical results.