Bayesian routes and unit roots: De rebus prioribus semper est disputandum
贝叶斯路径与单位根：先验问题始终值得争论AI 解读 ↓
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贝叶斯路径与单位根：先验问题始终值得争论
- 研究问题
- 围绕单位根与随机趋势的贝叶斯分析，如何回应先验选择和后验赔率检验的争议，并重新解释时间序列证据？
- 方法与思路
- 作者逐项回应讨论意见，补充模拟与扩展 Nelson–Plosser 数据的经验分析，并简要展示新的后验赔率检验。
- 材料陈述的贡献
- 摘要强调客观贝叶斯分析及后验赔率检验的新思路，并称新增模拟和经验材料有助于澄清讨论中的若干问题。
- 阅读关注点
- 应核对各项回应对应的争议、先验及模型设定、新检验的构造，以及新增模拟和数据究竟改变了哪些判断。
- 阅读边界
- 所给 Crossref 摘要属于讨论回复的概述，未说明新检验的具体条件或经验结果，不能据此裁定争论或推断版本变化。
原文摘要
Abstract This paper provides detailed responses to the following eight discussants of my paper ‘To criticize the critics: an objective Bayesian analysis of stochastic trends’: Gary Koop and Mark Steel; Edward Learner; In‐Moo Kim and G. S. Maddala; Dale J. Poirier; Peter C. Schotman and Herman K. van Dijk; James H. Stock; David DeJong and Charles H. Whiteman; and Christopher Sims. This reply puts new emphasis on the call made in the earlier paper for objective Bayesian analysis in time‐series; it underlines the need for a new approach, especially with regard to posterior odds testing; and it draws attention to a new methodology of Bayesian analysis developed in a recent paper by Phillips and Ploberger (1991a). Some new simulations that shed light on certain comments of the discussants are provided; new empirical evidence is reported with the extended Nelson‐Plosser data supplied by Schotman and van Dijk; and the new Phillips‐Ploberger posterior odds test is given a brief empirical illustration.