On the invertibility of fractionally differenced ARIMA processes
分数差分 ARIMA 过程的可逆性AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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分数差分 ARIMA 过程的可逆性
- 研究问题
- 分数差分 ARIMA 过程的可逆性应如何衡量，分数差分参数满足理论条件时，自回归反演是否仍可能面临实现上的困难？
- 方法与思路
- 作者基于自回归反演相关的预测误差构造度量，通过分析该度量的行为研究可逆性，并讨论分数差分参数靠近边界的情形。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，分数差分参数大于负一时满足所用可逆性条件，同时指出即使满足该条件，反演也不容易实现，接近边界时困难更明显。
- 阅读关注点
- 应核对可逆性的定义、预测误差度量及其极限、参数结论所需的其他条件，以及理论可逆与有限阶反演困难如何区分。
- 阅读边界
- 仅据 OpenAlex 索引摘要，稿件版本未注明，不能推断刊本变化；摘要未列出其他参数条件或误差界，不能将所述阈值解释为任意 ARIMA 模型的完整条件。
原文摘要
To evaluate how the condition for invertibility of fractional ARIMA (p, d, q) processes can be achieved, we formulate a measure based on the prediction error related to the autoregressive inversion. Some results are obtained by investigating the behaviour of the measure. A conclusion is that the condition for invertibility is satisfied when the degree of fractionally differencing d exceeds −1. As another one, it is pointed out that invertibility is not so easily achieved even if d> −1 and that such a property becomes remarkably stronger as d approaches−1.