Distributional Expansions for Canonical Correlations from Contingency Tables
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要讨论列联表典型相关的一般分布理论，没有足够依据归入所列经济计量细分方向。
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代码、数据与补充材料
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列联表典型相关的分布展开
- 研究问题
- 当总体非零典型相关彼此不同时，列联表样本典型相关的分布如何展开，何时零相关对应的典型分量之和服从卡方分布？
- 方法与思路
- 作者针对互异的非零总体典型相关建立解析展开，用于获取渐近分布和偏差修正，并寻找零相关分量之和的卡方分布条件。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，该展开同时支持非零典型相关的渐近分布分析与偏差修正，并给出判断零相关分量之和服从卡方分布的条件。
- 阅读关注点
- 应核对列联表的抽样框架、非零相关互异条件、偏差修正阶数，以及卡方结论的适用条件和是否涉及渐近解释。
- 阅读边界
- 仅据 Crossref 摘要；解析展开、卡方条件与自由度均未提供，不能自行补写公式或外推至重复相关情形，也不推断刊本变化。
原文摘要
Summary The asymptotic distribution of the canonical correlations from contingency tables was investigated by the author (1978) for a general theoretical correlation structure. In this paper, the structure examined is one in which all theoretical, non-zero correlations are different. For the observed canonical correlations corresponding to non-zeros, an analytic expansion is obtained enabling not only the asymptotic distributions to be obtained, but also a correction for “bias”. A condition is found for determining when the sum of the canonical components corresponding to zero correlations is distributed as χ2.