On the Estimated Variances of Regression Coefficients in Misspecified Error Components Models
误设误差成分模型中回归系数方差的估计AI 解读 ↓
← 返回论文列表与筛选
阅读说明
本页整理公开书目信息，不生成学术质量评分。AI 解读根据题名及所注明的摘要或原文片段生成，未完成全文核验，可能有误；具体假设、证明与结论请核对原文。摘要保留来源文本，未经模型改写。
DOI 首次登记不等于接收或发表日期。部分更正、评论等条目没有独立摘要；缺少可靠材料时保留待补状态。
引用量采用 OpenAlex 单条关联记录，不合计多个记录；关联记录可能包含正式发表版本，不等于此版本单独引用。缺失不视为零，引用指标不代表论文质量。
关注作者按书目中的完整姓名匹配，同名和姓名变体需人工辨别。相关论文先按共享细分方向和具体方法排列，再参考通用方法与发表日期。
分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要明确讨论误差成分回归和双向模型中的时间成分遗漏，这些文本内容直接支持归入面板数据方向。
反馈分类问题正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
关注这篇论文的作者
误设误差成分模型中回归系数方差的估计
- 研究问题
- 误差成分结构被错误限制或遗漏时，回归系数方差估计如何产生不一致性，尤其遗漏双向模型时间成分会造成何种误差？
- 方法与思路
- 作者建立任意数量误差成分下协方差矩阵的三种等价表示及其运算封闭性质，用于推导错误限制导致的渐近方差差异。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，在剩余方差成分一致估计等条件下，遗漏成分产生的所定义方差差异恒负，并分析双向模型遗漏时间成分的误差阶。
- 阅读关注点
- 应核对方差差异的定义与符号、剩余成分一致估计条件，以及双向模型遗漏时间成分时概率阶结论所采用的渐近框架。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要，无法确定成分相关结构和样本维度增长安排；所述负向差异不能无条件推广为所有误设均低估方差。
原文摘要
In a regression model with an arbitrary number of error components, the covariance matrix of the disturbances has three equivalent representations as linear combinations of matrices. Furthermore, this property is invariant with respect to powers, matrix addition, and matrix multiplication. This result is applied to the derivation and interpretation of the inconsistency of the estimated coefficient variances when the error components structure is improperly restricted. This inconsistency is defined as the difference between the asymptotic variance obtained when the restricted model is correctly specified, and the asymptotic variance obtained when the restricted model is incorrectly specified; when some error components are improperly omitted, and the remaining variance components are consistently estimated, it is always negative. In the case where the time component is improperly omitted from the two-way model, we show that the difference between the true and estimated coefficient variances is of order greater than N –1 in probability.