Solving Nonlinear Rational Expectations Models: A Stochastic Equilibrium Model of Interest Rates
非线性理性预期模型的求解：利率的随机均衡模型AI 解读 ↓
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非线性理性预期模型的求解：利率的随机均衡模型
- 研究问题
- 如何求解非线性二次 Pareto 问题，并通过生成经济变量的时间序列，描述模型统计性质及其与实际数据的吻合程度？
- 方法与思路
- 作者提出求解方法，生成大量经济变量的时间序列实现，以近似多种统计量的经验分布，再与实际数据对应统计量比较。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，该方法可提供模型变量的时间序列实现，并通过统计量分布刻画模型性质、为定义不同拟合优度标准提供基础。
- 阅读关注点
- 应核对求解算法、均衡与数值近似条件、模拟统计量及拟合标准，并查明题名所述利率模型如何体现这些方法的用途。
- 阅读边界
- 所给出版社摘要未说明利率模型方程、算法精度或实证拟合结果；不能据此判断求解可靠性，也不能推断具体资产定价结论。
原文摘要
The authors introduce, in this paper, a method for solving nonlinear quadratic Pareto problems. The method provides the analyst with a set of time series realizations for the variables in the economy. By obtaining a large number of these realizations, they can approximate the empirical distributions of a variety of statistics, which will give a detailed description of the model's properties. In particular, those statistics can be compared with the similar ones obtained from actual data, and different criteria for goodness of fit can be defined on the basis of these comparisons. Copyright 1990 by The Econometric Society.