Unpredictability in economic analysis, econometric modeling and forecasting
经济分析、计量建模与预测中的不可预测性AI 解读 ↓
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经济分析、计量建模与预测中的不可预测性
- 研究问题
- 内生随机波动、意外异常值与未预见的分布变化，分别如何影响经济分析、计量建模和预测这三类活动？
- 方法与思路
- 作者区分三种不可预测性及相应的信息集，分析分布突变的影响，并讨论从一般到特殊的模型选择与脉冲指标饱和。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称梳理了不可预测性的来源与关系，讨论其对有效市场、条件期望和跨期推导的影响，以及位置突变对预测的困难。
- 阅读关注点
- 应核对三类信息集的具体定义、不可预见变化与条件期望的关系，以及脉冲指标饱和处理位置突变所需的条件。
- 阅读边界
- 仅据所给出版社摘要，无法判断相关论证和方法适用范围；摘要只谈模型选择的潜在成功，未提供普遍有效的预测保证。
原文摘要
Unpredictability arises from intrinsic stochastic variation, unexpected instances of outliers, and unanticipated extrinsic shifts of distributions. We analyze their properties, relationships, and different effects on the three arenas in the title, which suggests considering three associated information sets. The implications of unanticipated shifts for forecasting, economic analyses of efficient markets, conditional expectations, and inter-temporal derivations are described. The potential success of general-to-specific model selection in tackling location shifts by impulse-indicator saturation is contrasted with the major difficulties confronting forecasting.