ON AUGMENTED HEGY TESTS FOR SEASONAL UNIT ROOTS
增广 HEGY 季节单位根检验AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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反馈分类问题
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代码、数据与补充材料
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增广 HEGY 季节单位根检验
- 研究问题
- 当扰动来自一般线性过程且可能具有条件异方差时，增广季节单位根检验的极限分布及滞后截断要求是什么？
- 方法与思路
- 作者把增广 Dickey–Fuller 检验的大样本分析扩展到季节单位根检验，允许由鞅差创新驱动的一般线性过程。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称零频率、奈奎斯特频率的 t 统计量及联合 F 型统计量具有枢轴极限分布，谐波季节频率的 t 统计量则含干扰参数。
- 阅读关注点
- 应核对不同频率统计量的构造、干扰参数来源，以及滞后截断为 o(T^{1/2}) 足够时所需的其他条件。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 版本摘要，无法判断创新过程的完整条件、实际滞后选择及有限样本表现，也不能推断其他版本变化。
原文摘要
In this paper we extend the large-sample results provided for the augmented Dickey–Fuller test by Said and Dickey (1984, Biometrika 71, 599–607) and Chang and Park (2002, Econometric Reviews 21, 431–447) to the case of the augmented seasonal unit root tests of Hylleberg, Engle, Granger, and Yoo (1990, Journal of Econometrics 44, 215–238), inter alia. Our analysis is performed under the same conditions on the innovations as in Chang and Park (2002), thereby allowing for general linear processes driven by (possibly conditionally heteroskedastic) martingale difference innovations. We show that the limiting null distributions of the t -statistics for unit roots at the zero and Nyquist frequencies and joint F -type statistics are pivotal, whereas those of the t -statistics at the harmonic seasonal frequencies depend on nuisance parameters that derive from the lag parameters characterizing the linear process. Moreover, the rates on the lag truncation required for these results to hold are shown to coincide with the corresponding rates given in Chang and Park (2002); in particular, an o ( T 1/2 ) rate is shown to be sufficient.